Dalila Di Lazzaro ha rievocato il suo legame romantico con Gianni Agnelli durante il programma “Donne al bivio” con Monica Setta, spiegando che, dopo un primo incontro a cena, lui le si presentò a casa al mattino dicendo: «Ho tanta voglia di baciarti».
Una versione diversa racconta però che l’attrice credesse Agnelli fosse gay. Quando il fondatore della Fiat andò da lei a prendere un caffè e scoppiò la passione, salutandola disse: «Non dire più che sono gay».